pyWager

run simulation of gamble/wager use python

这个项目是用来模拟赌博和投资/投机的；
模拟各种参赌策略是否有效，以及如何下注以取得最大化收益：  

1. 赢率P=0.5的情况下  
   策略A) "赌徒谬误"的策略：每天赢20%就收手，输了继续赌，日日如此，是否一定赢钱？（假设手里资金无限，但是每日参赌次数有限，因为只有24小时）
   策略B) A策略基础上，赌资限额（比如2亿），因为实际情况下人不可能有无限赌资，看情况会怎么样
   策略C) 假设赌资不限额(或者说接近于不限额)，但是别的20个固定玩家赌资有限（比如200万），他们输光了就会退出（也就是把别人都吸干了）。那么这种情况下是否长期赌下去，别人的钱输光了，是否就会赢？  
   策略D) A策略基础上加倍赌注，验证经典的“赌徒谬误”情形
   

2. 引入干扰的情况下，也就是赢率P>0.5（比如0.56）的情况下
   策略A）：验证凯利下注法是否比其它下注方式更有效
   策略B）：凯利下注本身不会引起输光的情况，但是微信玩法不一样（赔率不固定，你有可能一次输光），在资金有限的情况下，长期使用贝利下注，是否一定赢钱？
   

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使用: $python run.py 根据提示选择输入策略

结论是：
1）去赌场的人基本都是傻子（除了几个数学家之外），他们要么不太了解数学，要么没有了解本程序；
2）只有P>0.5才是赢钱的唯一通道；
3）仿真甚至统一了股票里面长期争议的“价投”和“投机”的投资方法，认为他们都是赌博，不过前者赢率>0.5，后者不一定（自认为是猎手的也会偶尔沦为猎物）。这点我问过一个大师，大师不屑，说这点我早就说过了，价投是赢大概率的钱，投机是不确定。

结论很简洁：不要在P<=0.5的情况下参赌。

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TODO:

1. 目前模拟方式是利用微信红包牛牛赌法；牛牛赌法赔率变化比较大，目前采用计算“平均赔率”的方式套用凯利公式(Kelly)下注法，也许可以有一个改进版？
   
2. 增加猜大小的玩法，复现经典“赔率加倍”情形

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2017.6.21: upload to github
2016.6.x: init version